Visualforceの場合、 /apex/[VisualforceのAPI名] を使うことで直接Visualforceページの表示が可能です。
Lightning Componentで同じような表示をするには、 /lightning/cmp/c__[Lightning ComponentのAPI名] となります。
そして次のように、Lightning Componentのインターフェース属性に"lightning:isUrlAddressable" が必要になります。
<aura:component implements="lightning:isUrlAddressable">
もちろん、Lightning Componentを使用するには、私のドメインを取得してあることが前提となっています。
ちなみに、タブを作成してある場合は、 /lightning/n/[Lightning ComponentのAPI名] になり、Lightning Componentのインターフェース属性に"lightning:isUrlAddressable" は必要ありません。
最後に
タブを作成しないで利用するには、インターフェース属性が必要なのと、Lightning Component のAPI名の前の謎の"c__"を追加する必要があります。
Visualforceよりも最初の慣れに時間がかかるなーと思いました。
